АРРФР представили результаты ежегодного надзорного стресс-тестирования банков

В стресс-тесте участвовали 10 банков, представляющих 71% общих активов банковской системы страны, передает Exclusive.kz.

– Результаты показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала k1 сместился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023 года. Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в 5,5%, – рассказал заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

Надзорное стресс-тестирование — инструмент, который использует агентство по регулированию и развитию финансового рынка для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Оно помогает выявить уязвимости в банковской системе, оценить общую устойчивость и способность банков противостоять неблагоприятным экономическим условиям.

Для его проведения агентство совместно с нацбанком разработали базовый и стрессовый макроэкономические сценарии, которые включают прогноз 59 уникальных макроиндикаторов, оказывающих влияние на все основные статьи баланса банков. Базовый сценарий – наиболее вероятный консенсус-прогноз, использующий в качестве вводных данных несколько основных сценариев, составленных различными экспертами и учреждениями. Стрессовый сценарий описывает гипотетический кризис и применяется для оценки устойчивости финансовой системы в неблагоприятных условиях. В соответствии со стрессовым сценарием, годовые темпы роста реального ВВП Казахстана изменялись от падения в III квартале 2023 года на -2,5% в прогнозируемом периоде спада, до роста на 1,7% в период восстановления экономики.

По итогам тестирования банки получили индивидуальную обратную связь и рекомендации для усовершенствования своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными. Эти рекомендации направлены на укрепление устойчивости каждого банка и банковской системы.

Начиная с сентября 2023 года агентство приступит к очередному ежегодному надзорному стресс-тестированию по 11 банкам в соответствии с периметром AQR. В этом году завершение надзорного стресс-тестирования планируется в декабре с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года.

Фото из открытых источников