Казахстан впервые провёл климатическое стресс-тестирование банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка завершило первое климатическое стресс-тестирование банковского сектора за 2024 год.

В анализе участвовали 11 банков, на долю которых приходится 85% активов банковской системы. Исследование охватывало трёхлетний период и два сценария развития событий, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

Эксперты учитывали физические риски, связанные с последствиями глобального потепления, такими как засухи, экстремальная жара и наводнения, а также переходные риски, включая снижение спроса на казахстанский экспорт в условиях декарбонизации, ужесточение экологических стандартов и действие трансграничного углеродного механизма ЕС (CBAM).

В базовом сценарии, при сдерживании роста температуры до 1,5°C, негативные последствия оставались бы умеренными, что дало бы экономике время на адаптацию. В стрессовом сценарии рассматривался рост температуры до 3°C при недостаточности мер по сокращению выбросов, что может привести к более тяжёлым климатическим явлениям и усилению международных ограничений. В этом случае совокупный капитал банков снижается с 17,4% до 14,2%, но остаётся выше минимальных нормативов.

Наибольшие риски приходятся на портфель крупных корпоративных заемщиков: доля кредитов с высоким уровнем риска выросла с 2,6% до 21,2%, проблемных — с 10,5% до 15%. Вероятность дефолта по займам стадии 1 увеличилась с 4% до 5,6%. Основной рост резервов пришёлся на строительство (41%) и обрабатывающую промышленность (21%). В коллективных портфелях увеличилась доля проблемных кредитов малого и среднего бизнеса на 5,6 п.п., а также потребительских займов — на 8,2 п.п.

Агентство отметило, что проведённое стресс-тестирование позволило комплексно оценить влияние климатических изменений и политики декарбонизации на устойчивость банковской системы. Подробный отчёт опубликован на официальном сайте ведомства.

Фото: Depositphotos